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债券期权-学术百科

债券期权  option on bond

option on bond

1.
利息率静态代替物、从三个领域剖析了构图替换和期权固定价格。,构图替换下的债券和债券期权固定价格。,构图替换对利息率衍生器固定价格的产生,适用Ito引理受到债券固定价格的偏微分方程,受到债券。


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运筹与办理
 
2009年度01期

 
构图替换;
债券期权;
固定价格;
敏感性剖析;

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2.
思索了一类远期利息率模特儿。,它的静态可以表现成第一漂移项和第一随机域的和.在监狱里随机域是第一动摇典型的随机偏微分方程的解.在风险中性推测下受到了使得模特儿无套利的彻底地需求量,换句话说,HJM漂移。


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南开大学事务(博物版)
 
2009年度01期

 
远期利息率;
随机偏微分方程;
随机域;
HJM使习惯于;
债券期权;

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3.
可替换债券是一种表现期权构图的特别筑堤本领。。可替换债券期权属性论述 ,论述撞见,可替换债券将债券替换为自有本钱期权。 ,这是买方有权有钱人资产的选择。


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经济的新闻论述
 
2005年度06期

 
可替换债券;
序列期权;
Vasicek模特儿;
Margrabe方式;

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4.
在柴纳,债券的固定价格首要集合在可替换债券上。、单一零息债券与违背诺言风险债券的固定价格剖析,不过,对这两一份遗产的结果矛盾的论述罕见。。到国外在次级债券


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历史时期筑堤
 
2006年度09期

 
期权固定价格模特儿;
风险中性固定价格;
风险溢价矛盾

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5.
正 1。作主持人的 绍 期权是最要紧的筑堤衍生品经过。,最近几年中论述各类连续系统期权固定价格成绩的数值方式已受到人性的在海外珍视.连续系统期权固定价格成绩的算学模特儿普通可归结为释放边值成绩或类似的长度的求余偏


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计算算学
 
2004年度03期

 
美国债券期权
变分几率;
限定元走近;
稳定性和收敛性;

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6.
可替换债券是一种表现期权构图的特别筑堤本领。。可替换债券的表现期权是第一奇怪期权——复合期权。本文经过拆移对无期权债券和复合期权的固定价格,风险中性使习惯于下可替换债券固定价格模特儿OBTA。
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团体教育学院事务
 
2009年度05期

 
可替换债券;
复合期权;
Hull-White模特儿;
风险中性;
无期权债券;

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7.
债券是一种要紧的筑堤器。,借这种筑堤器基金需求人举行FI,同时,额定的本钱将投资额。。但专款人和专款人私下在违背公众利益的行为。。虽有可替换债券和附加的筑堤期权被在海外适用。


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柴纳集体经济
 
2008年度21期

 
代劳本钱;
可替换债券;
物质期权;

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8.
熵固定价格学说,具有连续系统期权的G相近解剖析 eske-Johnson方式,发现了美国债券期权固定价格模特儿。,作出了标的资产为无息债券和息票债券的连续系统期权估值的解析相近计算式,并


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算学的执业与认得
 
2006年08期

 
熵固定价格学说;
美国债券期权
风险中性概率密度
Beta作用;

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9.
多阶段复合期权学说,发现了替换公司票据固定价格的把持方程。,由于可替换债券的特点,类似的BOU,数值仿照采取限定可变差异法。,这么克制了复合期权MOD打中高维嵌套本领。


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系统工程学说方式适用
 
2006年度01期

 
可替换公司票据;
复合期权;
限定差分方式;

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10.
可替换债券是一种筑堤衍生本领,包罗N,其内含的将债券替换成自有本钱的期权归咎于普通的规范期权,这是买方有权有钱人资产的选择。转变为另第一资产的奇怪期权——序列期权.


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新疆大学事务(博物版)
 
2008年度04期

 
可替换债券;
序列期权;
定价单位;
均势鞅推测;

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